林の所属するリスク管理部では、銀行におけるさまざまなリスクを、カテゴリ別に分類し、それぞれの専門ラインで管理しています。

「金融の中でも銀行業は、公共性が高く、社会的インフラの側面が強い業種であり、一般的な事業会社よりも高度なリスク管理が求められています。

たとえば、銀行法に基づく規制や、基準など順守すべきルールや規制が多くあり、それらを統合的に管理しています。銀行全体のリスクを的確にコントロールしながら経営の健全性を確保しつつ、経営資源の適切な配分を通じてリスクに見合った安定収益を実現していくことがわれわれの業務の基本的なコンセプトになります」

大量のデータを分析し、状況を踏まえて予兆を管理。今後の方向性について提言したり、対応の企画を立てたりします。

「一般的に銀行でのリスク管理というと、いわゆる振込詐欺への対応やマネーロンダリングへの対応、というイメージが強くあるかもしれません。もちろんそれも重要な仕事のひとつですが、われわれの業務は数理的な側面からのアプローチとなります。

専用システムを使用し、データを抽出、状況把握した上で、モニタリング、分析、検証等に取り組んでいます」

リスク管理部では、想定されるリスクを主に4つに切り分けています。

・信用のリスク：貸し出し先の財務状況の悪化で、融資のご返済をいただけないなど、損失を被るリスク ・市場のリスク：金利、有価証券などのさまざまな市場変動により、資産・負債の価値が変動し、損失を被るリスク ・コンプライアンスのリスク：職員などの言動・行動が、対外的にマイナスイメージを与え損失を被るリスク ・オペレーショナルリスク：事務、システムの不備、法令等違反、自然災害などに起因して損失を被るリスク

「細かく見ると他にもいくつかありますが、主にこの4つに分かれて、それぞれの担当グループが適切にリスクを管理しています。現状をモニタリングし、必要があれば対策を考える。それがリスク管理部の主な仕事です」

林が所属しているのは、上記の4種類のグループを横断的に管理する統合リスク管理グループ。メンバーは17名在籍していて、現在、林はグループ長を務めています。

「4つのリスクを統合的な観点で把握、分析し、銀行全体のリスク管理を行っているチームです。可能な限りリスクを数値化して、当行の“体力”内におさまっているかどうかを分析しています。銀行の体力というのはつまり、自己資本。

株主の方から出資してもらっているお金や、今までの利益の蓄積など、今持っている資本額をベースに銀行がどの程度までならリスクを許容できるのか、を分析・管理しています」

リスクを適切に管理するだけでなく、収益をめざすのももちろん大切。

「われわれは企業体ですので、営業目線で言えばリターン、収益を追求していかなければなりません。リスク・リターンという側面で、バランスをしっかりと取っています」

リスク管理部に着任後、林にとってとくに印象に残っているプロジェクトがあります。それは「バーゼル規制」への対応業務でした。

「世の中のあらゆる銀行は、基本的にはバーゼル銀行監督委員会という世界的機関の規制を受けています。簡単に言うと『自己資本比率』を一定以上の比率に保たないといけないというルールです。銀行全体のリスクが適正な範囲に収まっているかどうかを判断されるのです。

この規制の内容は時代とともに変化しており、何年かに一度大きく変わります。現在は、日本においてちょうど新しい基準に移行する時期でして、2024年3月までに、海外支店を持つ銀行はすべてその新基準に対応しなくてはなりません。そんな中で当行は、2023年3月に前倒しで申請。一足先に新基準への対応を完了しました」

システムを変更したり、業務のやり方を刷新したり、データ収集の方法を見直したり。必要に応じて関係部署と協議しながら、基準を満たしていきました。

横浜銀行は、東日本銀行と一緒に「コンコルディア・フィナンシャルグループ」に所属しています。本案件で林は、横浜銀行だけでなく、グループ全体に対して働きかけました。

「さまざまな気づきがありましたね。ひとつの銀行の中にいてはわからない他行の文化や考え方を知り、新鮮でした。同じ金融機関、銀行とはいえ、もともと違う会社。発想の違いが参考になる部分も多かったです。一方で、東日本銀行もグループとして同じ方向を見ているんだなと、再確認できる部分もありました」

1年前倒しにして早々にバーゼル規制に対応したのは、当行の「先駆者」として姿勢の表れです。

「横浜銀行は、地銀ではトップランナーでいようという矜持がある銀行です。何事も他がやったのを見てから動くのではなく、自分たちが先を歩いていこうとするんです。今回の案件も同様。先行事例がないぶん大変でしたが、切り拓いていく者としての醍醐味のようなものを感じられたように思います」

林が感じている、この仕事のおもしろさとは。

「リスクをどう計測するといいのか。どうすれば効率のよい管理ができるか。さまざまな方法を考えていくのは非常に追求しがいのあるおもしろい仕事です。

また、広く情報収集をする部署なので、いろいろな情報が耳に入ってきます。社内外で起こっていることを幅広く知れるということも、やりがいのひとつかなと思います」

業務のためのシステム作りに携わることもあります。

「リスク管理部が扱うデータ量は膨大です。何十万もの顧客データなどを見ていくので、最終的には人の手では不可能なので、システムを使って計測を行うことになります。

しかしシステムは、単純に既存のパッケージソフトを導入するわけではなく、社内システムとも関連するため、当行のICT推進部と協力し、独自のものを導入しています。

導入にあたって当然リスク管理部からも仕様や条件など、詳細な意見を伝えるので、われわれもデジタル系の知識が必須。そういう意味で、ITやICTといった世界に常に触れることになるポジションでもあります。新しい領域の知見がどんどん身につく刺激が強い部署といえますね」

リスクそのものも、時代によって変動します。

「最近はSDGsやサステナビリティが注目されていますね。そのため、たとえば気候変動などについてもリスク管理の一貫で重要視しています。もしも気候が変わり洪水が発生したら、われわれはどういった財務的リスクにさらされるのか。実際に数値化したものを、一昨年くらいからディスクロージャー誌にも開示しています。

他にも、インターネットバンキングが浸透してきている分、サイバーリスクの検討も重要度を増し続けていますが、新しいリスクは手を替え品を替え出てきます。新しい視点に対して感度を高く保ち、常に知識を吸収することが、リスク管理部に必要な素養。本当に、知識欲が刺激される仕事だなと感じます」

「従来は、現場（支店）で経験を積むルートが一般的でした。現場を知ることで、業務が把握しやすくなるからです。

ですが統合リスク管理グループの仕事は、現場の業務に精通しているよりも、数理的知識・データ分析の専門性があれば十分に補完できるということで、トレーニー以外にもキャリア採用人財が増えてきました。専門職として、抜きん出た活躍をしたい方にはぴったりだと思います」

学生には、どのような素質が求められるでしょうか。

「文系・理系は関係ないですが、数理的な感覚が一定程度あると役立つと思います。実務では統計や微分・積分の考え方などを使うシーンが多く『こんなところで使うんだ』という発見も多いかと思います。

もちろんすでにリスク管理に関する知識があるという方がいれば歓迎ですが、そのような方は稀かと思います。そのため、新しいことを知る喜びを知っている方、新しいことに挑戦する気概を持っている方に来ていただけたらうれしいですね。どんどん吸収して、挑んでいきたい、自分が横浜銀行を変えていきたいという意欲がある方と働きたいです」

学生に求められるのは、変化に対応できる、エネルギッシュな力です。

「横浜銀行の魅力は、前向きな挑戦を決して否定しない雰囲気があること。取り組みたいことを言葉にすれば、みんなちゃんと話を聞いてくれます。そういったいい意味での“人の良さ”も、当行全体に共通している、ひとつの誇りです。

業務知識や経験が豊富で、人格の良い仲間がたくさんできますよ。尊敬できる人たちに囲まれながら働きたい、という方は、ぜひ応募してみてください」